2013年03月18日

備忘録:X046 自動売買EA

3月18日(Senin)

開発中のx046、簡易検証ではいまいちなバックテスト結果です。
写真の赤丸を起点。検証上、重要視している期間で右肩上がりの傾向を示した。詳しく検証してみたい。

※ロジカルな決済アルゴリズムより、機械的な固定リミット、ストップ、トレイリングの方が、いまのところよい結果になっている。

x046開発中.JPG


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2013年03月14日

自動売買EA改造してみた。 x043−v01

3月14日(Kamis)

少しシストレも時間かけないといけないなと思い。。。
以前にこのブログにアップしましたx043のV00を少し改造してみた。
SL00とATRを統一してみて、開発中に暫定的に得られたデータ結果から無駄を排除してシンプルなロジックにしたら、かなり良くなりました。

きっちりバックテスト検証してみたいところです。。。。。

x043v01-m5予備検証結果.jpg(v01改造後)

x043-sl00.JPG
(v00以前)
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2013年02月13日

自作EA x043-SL00

2月12日(火)
 x043-sl00.JPG

  自分が普段トレードしないような、やりかたを検証すると
 それが使えるか、使えないかに関係なく、トレードの幅が広がると考えます。
 そんな感じで、世間は3連休の中の細切れ時間をつかって、プログラム開発していたやつ。
  X043-SL00
 現状ざっくり作ってみただけなので、開発時の暫定的なバックテスト検証では、このEA自体は実トレードに使える性能は持ってなさそうです。
 でも、これだけでも右肩上がりの傾向はありそうです。2ヶ月くらい掛けてあれこれ細かく研究してみたいと思います。
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2013年02月03日

メモ 自作自動売買EA x042

2月2日(土)
20130201予備検証結果.jpg


 夜中サイクリング中に降りてきたアイデア。徹夜モードで早速作ってみた。
  仮眠中に予備検証終わっていたがどれもいまいち。
   V01の倍率Optの最適化および、V01,V02のエントリーのパラメータ最適化だけ試してみたい。。
  PA2開発環境にX042 v00 ,v01,v02として配置してある。

暇なときにやること。
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2011年09月19日

シストレで出来て、裁量トレードではなかなかできないこと。

650pip.jpg


9月19日(日)

ありがとう満額決済!!!650Pips!!その他も500Pips超です。

といっても写真はデモですけどね。。。

この辺は裁量トレでは、簡単には、できないトレードですね。4日間も引っ張れないし。。。
014なんて、お試しでプログラム書いてますが、ベースアイデアは、もろに裁量の手法なんですが、、裁量じゃ30ピプス以上とったことないし。。。

だからといって、シストレのほうが良いといっている訳でも、ありません。。。裁量では出来ないコトができる!のが唯一の利点かなと、、、、

写真のは開発中のV2R1系でして、、、650ピプスの003は以前ブログに書きました、もともと大口対応用でして、ウシュロン プロジェクトのEA原型だったりもします。改良がうまくいっている感じです。。。。


そんな感じで、、、

もうすぐで、シストレ実弾検証も1年経過します。

で、いまのところ予想外にうまくいっているほうだと思うんですが、さらなる2次部隊、3時部隊を繰り出し、たたみかけて、より有利に相場での戦いを進めようという戦略です。

というわけで、現在実戦投入中のEAたちの最新型、改良型のEA(V2プロジェクト)があったりします。V2はちょっと問題ありまして、現在V2R1になりました。

ついでに同時並行でシストレ全体環境の維持、向上を目的に開発工程全体の見直し。PC環境の構築などを進めています。


最新型V2R1EAはSSSとの連携強化、以前にブログに書いた生き残り最適化理論からの動的平衡モードなどやウシュロンなども連携をアイデアとしてとりいれつつ改良。。。
とりあえずは、おかしな動作やLogにへんなエラーを吐き出さないか?とか見る予定となっております。

8月31日より開発用デモ口座に、ちまちま、デプロイしておりまして、ようやく本日すべてのEAのデプロイを完了。といっても各師団の中心的な、基本ロジックEAのみですが、、、

ちょっと楽しみだーーー!!!!


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2011年09月06日

メモ やること : トレイリング+TP不具合修正

9月5日(火)

 大至急やること。最優先でやること。

 今日発見した、V2系EAのトレイリング機構での問題点
   1.原因を調べて修正すること。
   2.波及範囲を調べること。
   3.V1で使用しているEAがあるか調べて修正すること。

 案 V1ロジックを持ってこれないか?
   V2の原因解析と修正。
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2011年09月02日

自作メタ4 システムトレード(7月の結果)

9月1日(木)
EUJP7gatu.JPG写真をクリックすると拡大できます。

7月8月分の結果を集計してみました。
これで11ヶ月経過です。
右グラフの棒グラフが月単位全体集計、線グラフが各ポートフォリオ単位集計です。

写真は、今、作っている損益集計の画面。グラフでポートフォリオ単位で月別に集計するやつ。


のびのびになっていた025師団も全機デプロイしまして、EUJPシストレの構想としては一応完全体となりました。(008、009は結局1年間投入出来ず。)

そんな感じで、、、

今月は結構想定外の損を出したEAが多数発生。。。

2000$剪定基準にかかってしまったものがいくつかあります。

EUJP020PL系ポートフォリオのEAが結構がんばっていたので何とか全体としてはプラスになりましたが、個別システムとしては完全にやられているEA多数。。。

損小利大系のEAは、負けたときに、再度エントリーをする回数が膨れ上がっていく。。。

以前ブログに書いた、、工人舎PAを買ってみたとかの記事に貼り付けたチャートとかだとあっという間に破産させてくれる。。。。

超絶!!危険なんです。。。


いちおうプログラム的に危険回避の対策はあるのですが、、あま甘い!!! 特に015師団は損をだしまくった。。。

もともと安定性を追求していたのですが、、不用意な相場状況への安全性。。。。という点を加味すると。
安全性、安定性の設計思想、システムトレードの理想??を考えると、、、

最近は損大利小の勝率重視型を多数展開したほうが良さそうな気もしています。。。







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2011年08月26日

エントリー優位性手法のセットアップ設定間違い。

8月26日(金)

運用中のEAを修正したV2版の開発中なんですが、現在運用中のEAにパラメータ設定の間違いがあることに気がついてついてしまいました。。。。

下の写真の2つ。。。

004修正.JPG

すでに剪定候補になるくらい、マイナスを引っ張り。。。。

でもってパラメータ設定を正しくしたら、、良くなるのかどうかと思い。。。修正版をバックテストで比較してみた。

間違いパラメータ版。。。
004-03old.JPG


修正版。。。
004-03R.JPG


修正したほうが少しよくなったけど傾向としては変わらない。。。。
セットアップ用のインジの設定がまちがっていて、セットアップが想定どおり、機能しないのですが、、、結果は少し良くなったけどドローダウンはすこし大きくなり、どちらが良いかって評価はさして変わらない。。。

まあ、開発時のバックテストでこの手法はエントリーに優位性が大きく依存する傾向があるというのはわかっていたので、、、、、

その傾向を追確認できたってだけなんですけど。。。とても面白い、、

でもセットアップのシグナルの取り扱いや考え方について、もっと深く追求する必要があるのかも。。

で、現実にもどりまして、、現実運用のものをどう取り扱うか? めっちゃ悩み中だったり。。。。
いったん引っ込めざるを得ないのですが、、、、



posted by ウミネコさん@夕焼け空 at 16:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 自作EAのシストレとか | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月24日

バックテスト、フォワードテスト、リアルテスト比較検討

8月23日(火)


バックテスト5年間
BT5y.JPG

フォワードテスト 6ヶ月
FTforBlog.JPG

実弾1次検証2次検証10ヶ月

10month.jpg

実弾検証初めてもうすぐ1年のシストレです。
結果はどうかな?ってことでちょっと早いですが、お試しでデータをあれこれ検討してました。。。
というより、どうやって検討しようか?ということを検討しておりました。

理論値と実践値、、、結果のばらつきが小さいものは良いEAですかな。。。。

ちなみに、写真のEAはウミネコのEAとしてはかなりトレード回数多いほうの部類です。。。
勝率50%の手法のほうが、いろいろ参考になるかなと。。。

このEAは別にランダムに売買しているわけでもないですが、結果はランダムで売買したのとかわらないような??

勝率50%以上あって最大ドローダウンがこれより大きいのはどうかと。。。。最大連凹数は???
少なくともお金だしてわざわざ購入するようなものじゃないカモ。。。


バックテスト5年の結果とフォワードテスト6ヶ月の結果と実弾テスト10ヶ月の結果の比較
BT(バックテスト)、FT(フォワードテスト)、RT(リアルテスト)
注)レバ1計算です。

勝率   BT 48% 、49%
     FT 49% 、47% 
     RT 48% 、51%
最大ドローダウン
     BT 13%
     FT 4%
     RT 5%
最大 連凹回数   
     BT 8
     FT 5
     RT 6
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2011年08月12日

自作メタトレーダー4シストレ 7月の結果(EUJP020pl)

8月11日(木)
2011Jul-eujp020pl.JPG

自作メタトレーダ−4シストレ 7月の結果 EUJP020plです。

ポートフォリオ000、010に続きまして、先月までのドローダウン傾向から再び上向き。
全体的に平均的に勝った??感じです。

020系ポートフォリオは資産増減の揺らぎが、大きすぎる傾向があるのでどうやって安定させるか??が課題だったりします。。。

026師団が思ったより弱く、足を引っ張っている??ので 剪定を検討中。。


025の再検証をやること==>>基本ロジック以外も前展開リリースする。

タグ:シストレ
posted by ウミネコさん@夕焼け空 at 00:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 自作EAのシストレとか | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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